2009年10月12日 星期一

模組好壞,如何判斷 ?

判斷程式交易模組的良窳,以 Risk of Ruin最重要,

Risk of Ruin在程式交易模組裡的意思就是 : 出場的機率有多大

它的推論方式與最原始的問題建構形式如下:


假設你有i元的賭資,每次輸、贏x元與y元的機率各為p、q,

試問,輸光出場的機率有多大?

如果你想要長長久久的用模組交易,而可以待在這各台指期的賭局中,那麼這二組數字你要記清楚 !!

1. 可供輸贏籌碼 25000

2. 贏輸的金額比例為 1500:1000

3. 勝率為 40%

那麼,你使用的程式交易模組,恰好有50%的機會,讓你輸光光出場

如果你的模組績效是這樣:

1. 可供輸贏籌碼 25000

2. 贏輸的金額比例為1500:1000

3. 勝率為50%

那麼你輸光光出場的機率是2%

同樣的條件,如果勝率提升到55%,那麼出場機率就會降到根 0%一樣 !!

看官,勝率與輸贏的金額大小,之間的互抵關係,這樣有清楚了嗎 !!

只有在你的Risk of Ruin 很小的時候,你才可以由一口單,變成二口單,

不然,還是將資金分配到其他的程式交易模組,或許可以降低更多的損失

想要複製成功的經驗,就得先控制損失,將生命中不可承受的"痛",先排除掉吧 !!

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